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複数ポジションをとる自動売買ソフト(EA)の種類とは? その4

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前回まで複数ポジションをとるEAのタイプとして、平均取得価格を下げるナンピンやLotを変化させるマーチンといった資金管理手法の過剰最適化ともいえる高リスクタイプのEA。

そして、時間をずらしたりテクニカルを変えたりするだけで同じエントリータイミングで複数ポジションを無意味にとるタイプのEA。

 

と2つのタイプについて書いてきましたが、本来複数ポジションをとるタイプとして理想的なのは、基本ロジックも全く異なる完全に独立しているロジックが複数搭載されているタイプだと個人的には思っています。

特徴として、

  • エントリータイミングが重ならない。
  • 両建てになる。

といった点が挙げられます。 例として、スキャルロジックとスイングロジックの組み合わせだったり、順張りと逆張りの組み合わせのEAがこのタイプです。

 

ただし、この独立したロジックが搭載されたEAが優秀で利益がでるかというと、そんな事もないです。(複数のEAを稼働すれば常に勝てるかというと、そうならないのと同じ)
同じタイミングで分割して複数ポジるタイプもロジックが優秀なら稼働する価値がありますし、独立したタイプのEAでも 優位性が低いロジックを合わせただけなら使い物にならないです。

 

今回、複数ポジションをとるEAの種類を書いたのは、EAを購入する時に注意してほしいからです。

フィルターをかけまくって高PF 低DDのEAだけど取引回数が少なすぎて統計的な分母を満たさないEAでも、時間をずらして取引回数を水増ししてしまえばバックテストの見栄えが良くなり統計的な優位性があるかのように見えてしまいます。過剰最適化の塊のようなEAですね。

 

また、たいして優位性がないようなロジックでもポートフォリオ効果がある組み合わせだと、利益だけ上げてドローダウンを下げる事も可能です。これもバックテストの見栄えが良くなります。ロジックが10個とか20個搭載でバックテストも優秀なら良さそうに見えますが、、お金をだす前にリアルフォワードで結果がでるかどうか確認したほうがいいです。

 

大事なお金をリスクにさらして運用するわですから、しっかりしたEAを選んでいきたいですね!!

 

では今日もお読み頂き 大感謝!!

 

 

 

 

 

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