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複数ポジションをとる自動売買ソフト(EA)の種類とは? その2

20146125

 

ナンピンなしと謳っていながら、最大ポジション数は4とかの自動売買ソフト(EA)があります。

 

物は言いようですね(笑)。

 

平均取得価格を下げる事が目的ではないのでナンピン手法ではないのですが、似たようなイメージを持ってしまいますよね。

 

では、どのような手法か・・・というと、

 

一般的には、時間をずらすタイプが多いような印象です。

 

 

例えば、1時間足の200MAの上にローソク足があって、15分足の1つ前の足のRSIが15以下だったらエントリーするといった売買条件の場合、条件が成立するとエントリーしますが、その次の足でも同じ条件だった場合追加でポジションメイクするという感じのロジックです。

 

この場合、ドル・コスト平均法のように分散してポジションメイクしているわけですが問題点もあります。

 

1、取引回数が水増しされる。

 

時間をずらしてポジションメイクするわけですが、1分足や5分足といった短期足の場合はほとんど同じエントリーポイントでのポジションメイクになります。そのため本来1回でとるポジションを分割エントリーしてるだけです。

それのどこかいけないのか??

通常、取引回数が多いほど統計的にシステムの信頼性が高まります。最低でも1000回以上が望ましいといわれています。ですが、、この分割エントリーの場合取引回数が水増しされてしまうので、本来は十分な分母数が確保されていないのにもかかわらず統計的な優位性があるかのように見えてしまうのです。

この場合、過剰最適化(カーブフィッティング)といってもいいと思います。

 

また、高いPFのEAを作ろうと思うと必然的に取引回数は減ります。フィルターをかけていくので当然そうなるわけですが・・

 

多重にフィルターをかけて高いPF 低いドローダウンの自動売買EAが完成しても、取引回数が少なすぎて、統計的な信頼性が低い・・・ 利益の総額も低い・・・・と思ったときに この分割エントリーの手法を組み込むと、、 見栄えの良い素晴らしいバックテストになってしまうのです。

 

これは、、販売する目的の場合は良いかもしれませんが、購入する側からすると結果がでるかどうかは疑わしいEAですので注意が必要です。しっかりとリアルフォワードを確認しましょう!!

 

2、同じエントリーポイントでポジションメイクするため負けるときはドカンと負ける。

 

同じエントリーポイントでのポジションメイクですので、当然負けるときも勝つときも同じになりやすいです。

 

ですので、再現性が低いとバックテストのドローダウンは浅いはずなのに 実は深いドローダウンになってしまう可能性があるのです。(最大ポジション数で何度も負ける)

 

これだと、資金管理のできない初心者は口座破綻します。

 

もし、複数ポジションをとるEAで時間をずらしているタイプの場合、上記の事を注意する事と1つのポジションしかとらないEAよりlotは少なくして稼働しましょう!!

 

今日もお読み頂き、感謝!!

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